11/30/2022 | Press release | Distributed by Public on 12/01/2022 07:24
Septiembre 2022 | ||
Pilar 3 Divulgación Grupo Santander | ||
Capital | ||
1 | Principales cifras de capital y ratios de solvencia. | Ir a Tabla 1 |
KM1 | KM1 - Plantilla de indicadores clave | Ir a Tabla 2 |
OV1 | OV1 - Visión general de los activos ponderados por riesgo (RWA) | Ir a Tabla 3 |
Resumen_CC1 | Plantilla de información sobre los fondos propios transitorios | Ir a Tabla 4 |
NIIF-9FL | Comparación de los fondos propios y de las ratios de capital y de apalancamiento de las entidades con y sin la aplicación de las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas | Ir a Tabla 5 |
Riesgo de crédito | ||
CR8 | CR8 - Estado de flujos de los importes ponderados por riesgo de las exposiciones al riesgo de crédito sujetas al método IRB | Ir a Tabla 6 |
Riesgo de mercado | ||
MR2_B | MR2-B - Estado de flujos de los importes ponderados por riesgo de las exposiciones al riesgo de mercado sujetas al MMI | Ir a Tabla 7 |
Riesgo de liquidez y financiación | ||
LIQ1 | LIQ1 - Información cuantitativa sobre la ratio de cobertura de liquidez | Ir a Tabla 8 |
LIQB | LIQB - Información cualitativa sobre la ratio de cobertura de liquidez, que complementa la plantilla EU LIQ1 | Ir a Tabla 9 |
Otros | ||
CCR7 | Este template no se elabora ya que Banco Santaner no tiene modelos avanzados para el calculo de exposición de riesgo de contraparte. | |
Notas | ||
La información relativa a TLAC se publica de forma independiente en la web de Santander, en el apartado "Información sobre TLAC", disponible entre el link de "Informe con relevancia prudencial (Pilar III)" y el link de "Información para otros organismos reguladores" |
Principales cifras de capital y ratios de solvencia (IFRS 9 Phased-in). | ||||||||||
CRR Fully loaded | CRR Phased-in | |||||||||
Millones de euros | sep'22 | jun'22 | mar'22 | dic'21 | sep'21 | sep'22 | jun'22 | mar'22 | dic'21 | sep'21 |
Common Equity (CET1) | 75,499 | 74,091 | 73,817 | 72,402 | 70,787 | 75,499 | 74,091 | 73,817 | 72,402 | 70,787 |
Tier 1 | 84,513 | 82,885 | 82,917 | 82,133 | 80,585 | 84,513 | 82,885 | 82,917 | 82,452 | 80,897 |
Capital Total | 99,547 | 97,631 | 97,931 | 97,013 | 93,240 | 99,773 | 97,843 | 98,130 | 97,317 | 93,537 |
Activos ponderados por riesgo | 616,738 | 604,977 | 598,789 | 578,930 | 577,209 | 616,738 | 604,977 | 598,789 | 578,930 | 577,209 |
Ratio CET1 | 12.24% | 12.25% | 12.33% | 12.51% | 12.26% | 12.24% | 12.25% | 12.33% | 12.51% | 12.26% |
Ratio Tier 1 | 13.70% | 13.70% | 13.85% | 14.19% | 13.96% | 13.70% | 13.70% | 13.85% | 14.24% | 14.02% |
Ratio de capital Total | 16.14% | 16.14% | 16.35% | 16.76% | 16.15% | 16.18% | 16.17% | 16.39% | 16.81% | 16.20% |
Ratio de apalancamiento | 4.63% | 4.73% | 5.10% | 5.35% | 5.29% | 4.63% | 4.73% | 5.10% | 5.37% | 5.31% |
KM1 - Plantilla de indicadores clave | |||||
Millones de euros | sep'22 | jun'22 | mar'22 | dic'21 | sep'21 |
Capital disponible (importes) | |||||
Capital de nivel 1 ordinario (CET1) | 75,499 | 74,091 | 73,817 | 72,402 | 70,787 |
Capital de nivel 1 (T1) | 84,513 | 82,885 | 82,917 | 82,452 | 80,897 |
Capital total | 99,773 | 97,843 | 98,130 | 97,317 | 93,537 |
Activos ponderados por riesgo (importes) | |||||
Total activos ponderados por riesgo | 616,738 | 604,977 | 598,789 | 578,930 | 577,209 |
Ratios de capital | |||||
Common Equity Tier 1 ratio (%) | 12.24% | 12.25% | 12.33% | 12.51% | 12.26% |
Tier 1 ratio (%) | 13.70% | 13.70% | 13.85% | 14.24% | 14.02% |
Total capital ratio (%) | 16.18% | 16.17% | 16.39% | 16.81% | 16.20% |
Requisitos de fondos propios adicionales para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de apalancamiento excesivo (en porcentaje del importe de la exposición ponderada por riesgo) | |||||
Requisitos de fondos propios adicionales para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de apalancamiento excesivo (%) | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
del cual: constituido por capital CET1 (puntos porcentuales) | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% |
del cual: compuesto por capital de nivel 1 (puntos porcentuales) | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
Requisitos totales de fondos propios del SREP (%) | 9.50% | 9.50% | 9.50% | 9.50% | 9.50% |
Requerimiento de colchón combinado (en porcentaje del importe de la exposición ponderada por el riesgo) | |||||
Buffer de conservación del capital (%) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
Buffer de conservación debido al riesgo macroprudencial o sistémico identificado a nivel de un Estado miembro (%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Colchón de capital anticíclico específico de la entidad (%) | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Buffer de riesgo sistémico (%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Buffer para instituciones de importancia sistémica global (%) | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Buffer para otras instituciones de importancia sistémica | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Requerimiento de colchón combinado (%) | 3.53% | 3.51% | 3.51% | 3.51% | 3.51% |
Requisitos globales de capital (%) | 13.03% | 13.01% | 13.01% | 13.01% | 13.01% |
CET1 disponible tras cumplir los requisitos totales de fondos propios del SREP (%) | 6.58% | 6.58% | 6.72% | 7.12% | 6.70% |
Ratio de apalancamiento | |||||
Medida de la exposición total correspondiente a la ratio de apalancamiento | 1,823,762 | 1,751,029 | 1,624,479 | 1,536,516 | 1,522,305 |
Ratio de apalancamiento | 4.63% | 4.73% | 5.10% | 5.37% | 5.31% |
Requisitos adicionales de fondos propios para hacer frente a los riesgos de un apalancamiento excesivo (en porcentaje del importe de la exposición total del coeficiente de apalancamiento) | |||||
Requerimientos adicionales para hacer frente a riesgos de excesivo apalancamiento (%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Del cual: CET1 (puntos básicos) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Requerimientos totales de ratio de apalancamiento SREP (%) | 3.00% | 3.00% | 3.06% | 3.06% | 3.06% |
Ratio de apalancamiento y requisito de ratio de apalancamiento general (como porcentaje de la medida de exposición total) | |||||
Requerimientos de buffer de apalancamiento (%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Requerimientos globales de ratio de apalancamiento (%) | 3.00% | 3.00% | 3.06% | 3.06% | 3.06% |
Ratio de cobertura de liquidez | |||||
Total de activos líquidos de alta calidad (HQLA) (valor ponderado - media) | 298,243 | 290,113 | 285,611 | 281,783 | 272,334 |
Salidas de efectivo - Valor total ponderado | 248,463 | 241,497 | 233,905 | 224,876 | 218,089 |
Entradas de efectivo - Valor total ponderado | 65,469 | 61,559 | 57,272 | 54,114 | 52,161 |
Total de salidas de efectivo netas (valor ajustado) | 182,994 | 179,938 | 176,633 | 170,762 | 165,928 |
Ratio de cobertura de liquidez (%)* | 163% | 161% | 162% | 165% | 164% |
Ratio de financiación estable neta | |||||
Total de fondos estables disponibles | 1,152,350 | 1,124,973 | 1,146,509 | 1,123,411 | 1,085,522 |
Financiación estable total requerida | 950,226 | 929,646 | 932,560 | 891,442 | 868,570 |
Ratio NSFR (%) | 121% | 121% | 123% | 126% | 125% |
CRR Phased-in, IFRS 9 Phased-in | |||||
* Los ratios de cobertura de liquidez son calculados para cada periodo como la media de los últimos 12 meses |
OV1 - Visión general de los activos ponderados por riesgo (RWA) | ||||
Millones de euros | RWA | Req de Capital mínimos | ||
sep'22 | jun'22 | mar'22 | sep'22 | |
Riesgo de crédito (excluido riesgo de crédito de contraparte)* | 512,829 | 500,957 | 496,967 | 41,026 |
Del cual, con el método estándar (SA) | 286,106 | 277,260 | 274,945 | 22,889 |
Del cual, con el método FIRB (Foundation Internal Rating Based) | 10,078 | 9,908 | 9,535 | 806 |
Del cual, método slotting** | 15,777 | 15,399 | 15,806 | 1,262 |
Del cual, Renta Variable IRB bajo el método simple | 2,694 | 2,846 | 2,517 | 216 |
Del cual, con el método AIRB (Advanced Internal Rating Based) | 182,953 | 180,510 | 178,672 | 14,636 |
Riesgo de Contraparte | 14,317 | 14,592 | 14,543 | 1,145 |
Del cual, con el método estándar | 10,322 | 13,061 | 13,215 | 826 |
Del cual, con el método interno de valoración (IMM) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Del cual, CCP | 322 | 302 | 318 | 26 |
Del cual, CVA | 909 | 1,229 | 1,009 | 73 |
Del cual, otros Riesgo de contraparte | 2,765 | 0 | - 0 | 221 |
Vacío en la UE | ||||
Vacío en la UE | ||||
Vacío en la UE | ||||
Vacío en la UE | ||||
Vacío en la UE | ||||
Riesgo de liquidación | 4 | 5 | 1 | 0 |
Exposición de titulización en banking book (after cap) | 9,512 | 8,599 | 8,290 | 761 |
Del cual, con el método SEC-IRBA | 4,359 | 4,528 | 4,523 | 349 |
Del cual, con el método SEC-ERBA | 3,432 | 953 | 2,716 | 275 |
Del cual, con el método SEC-SA*** | 1,721 | 3,118 | 1,052 | 138 |
Del cual, 1250% | - 0 | - 0 | ||
Riesgo de mercado | 18,432 | 20,272 | 18,000 | 1,475 |
Del cual, con el método estándar (SA) | 9,305 | 7,685 | 5,970 | 744 |
Del cual, con los métodos basados en modelos internos (IMA) | 9,127 | 12,587 | 12,030 | 730 |
Large exposures | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Riesgo operacional | 61,645 | 60,552 | 60,989 | 4,932 |
Del cual, método básico | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Del cual, con el Método Estándar | 61,645 | 60,552 | 60,989 | 4,932 |
Del cual, con el Método avanzado | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Importes por debajo de los umbrales de deducción (sujeto a ponderación por riesgo del 250%) | 25,382 | 23,615 | 23,066 | 2,031 |
Vacío en la UE | ||||
Vacío en la UE | ||||
Vacío en la UE | ||||
Vacío en la UE | ||||
Total | 616,738 | 604,977 | 598,789 | 49,339 |
CRR Phased-in, IFRS9 Phased-in. | ||||
*Incluye Renta Variable por el método PD/LGD. | ||||
** Corrección del mapeo a{C 08.01, r0020, c0260, s0010} + {C 08.01, r0030, c0260, s0010}. | ||||
***Corrección del mapeo al que aparece en las tablas SEC3+SEC4. |
Plantilla de información sobre los fondos propios transitorios | ||
Jun-22 | ||
Millones de euros | CRR Importe Phased- in | CRR Importe Fully-loaded |
Common Equity tier 1 (CET1) antes de los ajustes reglamentarios | 95,296 | 95,296 |
Total de los ajustes reglamentarios de Common Equity tier 1 | -19,797 | -19,797 |
Common Equity Tier 1 (CET1) capital | 75,499 | 75,499 |
Capital de nivel 1 adicional antes de los ajustes reglamentarios | 9,045 | 9,045 |
Total de ajustes reglamentarios del capital de nivel 1 adicional | -30 | -30 |
Capital de nivel 1 adicional | 9,015 | 9,015 |
Capital de nivel 1 (Capital de nivel 1 = capital de nivel 1 ordinario + capital de nivel 1 adicional) | 84,513 | 84,513 |
Capital de nivel 2 antes de los ajustes reglamentarios | 15,496 | 15,270 |
Total de los ajustes reglamentarios de capital de nivel 2 | -236 | -236 |
Capital de nivel 2 | 15,260 | 15,034 |
Capital total (Capital total = capital de nivel 1 + capital de nivel 2) | 99,773 | 99,547 |
Total activos ponderados en función del riesgo | 616,738 | 616,738 |
Ratios y colchones de capital | ||
Common Equity Tier 1 (en porcentaje del importe total de la exposición al riesgo) | 12.24% | 12.24% |
Capital de nivel 1 (en porcentaje del importe total de la exposición al riesgo) | 13.70% | 13.70% |
Capital total (en porcentaje del importe total de la exposición al riesgo) | 16.18% | 16.14% |
Phased-in IFRS 9 |
Comparación de los fondos propios y de las ratios de capital y de apalancamiento de las entidades con y sin la aplicación de las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas | |||||
Millones de euros | sep'2022 | jun'2022 | mar'2022 | dic'2021 | |
Capital disponible (importes) | |||||
1 | Capital de nivel 1 ordinario (CET1) | 75,499 | 74,091 | 73,817 | 72,402 |
2 | Capital de nivel 1 ordinario (CET1) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas | 74,653 | 72,964 | 72,658 | 70,208 |
3 | Capital de nivel 1 (T1) | 84,513 | 82,885 | 82,917 | 82,452 |
4 | Capital de nivel 1 (T1) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas | 83,667 | 81,758 | 81,758 | 80,258 |
5 | Capital total | 99,773 | 97,843 | 98,130 | 97,317 |
6 | Capital total si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas | 98,950 | 96,790 | 97,036 | 95,382 |
Activos ponderados por riesgo (importes) | |||||
7 | Total activos ponderados por riesgo | 616,738 | 604,977 | 598,789 | 578,930 |
8 | Total activos ponderados por riesgo si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas | 617,116 | 605,605 | 599,445 | 579,478 |
Ratios de capital | |||||
9 | Capital de nivel 1 ordinario (CET1) (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo) | 12.24% | 12.25% | 12.33% | 12.51% |
10 | Capital de nivel 1 ordinario (CET1) (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas | 12.10% | 12.05% | 12.12% | 12.12% |
11 | Capital de nivel 1 (T1) (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo) | 13.70% | 13.70% | 13.85% | 14.24% |
12 | Capital de nivel 1 (T1) (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas | 13.56% | 13.50% | 13.64% | 13.85% |
13 | Capital total (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo) | 16.18% | 16.17% | 16.39% | 16.81% |
14 | Capital total (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas | 16.03% | 15.98% | 16.19% | 16.46% |
Ratio de apalancamiento | |||||
15 | Medida de la exposición total correspondiente a la ratio de apalancamiento | 1,823,762 | 1,751,029 | 1,624,479 | 1,536,516 |
16 | Ratio de apalancamiento | 4.63% | 4.73% | 5.10% | 5.37% |
17 | Ratio de apalancamiento si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la NIIF 9 o de ECL análogas* | 4.59% | 4.67% | 5.03% | 5.23% |
Grupo Santander aplica las disposiciones transitorias de la NIIF 9 definidas en el art.473 a de la Regulación 2013/575 (introducido en el art.1 de la Regulación 2395/2017 y modificado en 2020 según respuesta del Parlamento ante la pandemia del COVID-19) , mitigando el impacto de la adopción de la NIIF9 al aplicar un phase in estático y dinámico en sus ratios de capital. De esta forma, el Grupo añade a su capital ordinario de nivel 1 los importes calculados de acuerdo con las secciones 1 y siguientes. | |||||
Grupo Santander no ha aplicado el artículo 468 CRR sobre el tratamiento temporal de pérdidas y ganancias no realizadas valoradas al valor razonable con cambios en otro resultado global en vista de la pandemia de COVID-19. |
CR8 - Estado de flujos de los importes ponderados por riesgo de las exposiciones al riesgo de crédito sujetas al método IRB | |
2022 | |
Millones de euros | RWA |
RWAs jun'22 | 214,002 |
Tamaño del activo | 1,040 |
Calidad del activo | |
Actualización del modelo | |
Metodología y política | |
Inversiones y desinversiones | |
Variaciones del tipo de cambio | 1,718 |
Otros | |
RWAs sep'22 | 216,761 |
MR2-B - Estado de flujos de los importes ponderados por riesgo de las exposiciones al riesgo de mercado sujetas al MMI | |||||||
2022 | |||||||
Millones de euros | VaR | SVaR | IRC | CRM | Otros* | RWA Total | Requerimientos de Capital Total |
RWA mar'22 | 2,650 | 8,907 | 763 | 267 | 12,587 | 1,007 | |
Ajuste regulatorio | 1,872 | 7,001 | 198 | - 0 | 9,071 | 726 | |
RWA del último día del ejercicio anterior | 778 | 1,906 | 565 | 267 | 3,516 | 281 | |
Variación de los niveles de riesgo | 239 | - 3,424 | - 62 | - 155 | - 3,401 | - 272 | |
Actualizaciones/cambios en el modelo | |||||||
Metodología y políticas | |||||||
Adquisiciones y desinversiones | |||||||
Variaciones del tipo de cambio | - 90 | 31 | - 58 | - 5 | |||
Otros | |||||||
RWA del último día del ejercicio actual | 682 | 1,326 | 448 | 112 | 2,568 | 205 | |
Ajuste regulatorio | 2,117 | 4,189 | 253 | - 0 | 6,559 | 525 | |
RWA jun'22 | 2,799 | 5,515 | 701 | 112 | 9,127 | 730 | |
* Otros incluye Risks not in Model, no incluido en Var o Svar |
LIQ1 - Información cuantitativa sobre la ratio de cobertura de liquidez | ||||||||
Ámbito de consolidación (consolidado) | Valor no ponderado total (promedio) | Valor ponderado total (promedio) | ||||||
Moneda y unidades (EUR millones) | ||||||||
Trimestre que termina el (DD Mes AAAA) | sep'22 | jun'22 | mar'22 | dic'21 | sep'22 | jun'22 | mar'22 | dic'21 |
Número de puntos de datos utilizados en el cálculo de los promedios | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Activos líquidos de alta calidad | ||||||||
Total de activos líquidos de alta calidad (HQLA) | 298,243 | 290,113 | 285,611 | 281,783 | ||||
Salidas de efectivo | ||||||||
Depósitos minoristas y depósitos de pequeñas empresas, de los cuales: | 585,604 | 576,749 | 566,798 | 557,025 | 43,320 | 42,470 | 41,396 | 40,255 |
Depósitos estables | 337,430 | 335,610 | 334,165 | 333,054 | 16,872 | 16,781 | 16,708 | 16,653 |
Depósitos menos estables | 226,215 | 220,370 | 211,959 | 202,619 | 26,384 | 25,630 | 24,624 | 23,536 |
Financiación mayorista no garantizada | 263,543 | 257,460 | 251,288 | 243,659 | 128,433 | 125,842 | 122,785 | 117,388 |
Depósitos operativos (todas las contrapartes) y depósitos en redes de cooperativas de crédito | 37,966 | 36,244 | 37,668 | 42,669 | 8,346 | 7,945 | 8,374 | 9,712 |
Depósitos no operativos (todas las contrapartes) | 217,221 | 212,773 | 204,890 | 192,618 | 111,732 | 109,454 | 105,681 | 99,305 |
Deuda no garantizada | 8,355 | 8,443 | 8,730 | 8,372 | 8,355 | 8,443 | 8,730 | 8,372 |
Financiación mayorista garantizada | 7,375 | 6,417 | 5,481 | 5,201 | ||||
Requisitos adicionales | 221,958 | 214,447 | 207,934 | 203,092 | 43,959 | 42,786 | 42,084 | 41,763 |
Salidas relacionadas con exposiciones en derivados y otros requisitos de garantía | 19,663 | 19,602 | 19,965 | 20,163 | 19,388 | 19,127 | 19,455 | 19,753 |
Salidas relacionadas con la pérdida de financiación en instrumentos de deuda | 1,751 | 1,784 | 1,636 | 1,715 | 1,751 | 1,784 | 1,636 | 1,715 |
Líneas de crédito y de liquidez | 200,543 | 193,060 | 186,333 | 181,214 | 22,820 | 21,875 | 20,993 | 20,296 |
Otras obligaciones contractuales en materia de financiación | 16,907 | 15,745 | 14,255 | 12,647 | 16,109 | 15,047 | 13,652 | 12,114 |
Otras obligaciones contingentes en materia de financiación | 145,482 | 139,584 | 133,325 | 127,505 | 9,266 | 8,935 | 8,507 | 8,154 |
TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO | 248,463 | 241,497 | 233,905 | 224,876 | ||||
Entradas de efectivo | ||||||||
Operaciones de préstamo garantizadas (por ejemplo, pactos de recompra inversa) | 52,452 | 47,004 | 43,697 | 43,765 | 2,991 | 2,626 | 2,242 | 2,151 |
Entradas derivadas de exposiciones al corriente de pago | 64,341 | 61,102 | 57,758 | 55,226 | 44,188 | 42,369 | 40,351 | 38,584 |
Otras entradas de efectivo | 21,730 | 19,823 | 17,790 | 16,131 | 18,290 | 16,564 | 14,679 | 13,379 |
(Diferencia entre el total de entradas ponderadas y el total de salidas ponderadas derivadas de operaciones en terceros países en los que existan restricciones de transferencia u operaciones denominadas en divisas no convertibles) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
(Entradas excedentarias procedentes de una entidad de crédito especializada vinculada) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Total de entradas de efectivo | 138,522 | 127,929 | 119,245 | 115,122 | 65,469 | 61,559 | 57,272 | 54,114 |
Entradas totalmente exentas | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Entradas sujetas al límite máximo del 90 % | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Entradas sujetas al límite máximo del 75 % | 136,610 | 125,718 | 116,698 | 112,234 | 65,469 | 61,559 | 57,272 | 54,114 |
TOTAL VALOR AJUSTADO | - 0 | - 0 | ||||||
Colchón de liquidez | 298,243 | 290,113 | 285,611 | 281,783 | ||||
Total de salidas de efectivo netas | 182,994 | 179,938 | 176,633 | 170,762 | ||||
Ratio de cobertura de liquidez (%)* | 163% | 161% | 162% | 165% | ||||
*El cálculo del LCR siguiendo instrucciones del ITS de Disclosure de la EBA es media del año |
LIQB de información cualitativa sobre la ratio de cobertura de liquidez, que complementa la plantilla EU LIQ1 | ||
2022 | ||
Número fila | Información cualitativa-formato libre | |
(a) | Explicaciones sobre los principales causantes de los resultados del LCR y la evolución de la contribución de los inputs al cálculo del LCR a lo largo del tiempo | El LCR del grupo a Septiembre de 2022 fue 170,10% (163% este trimestre como promedio del año), superando holgadamente los requisitos internos y regulatorios. Las claves para este nivel son: el gran tamaño del buffer HQLA que mantienen todas las subsidarias, la sólida base de depósitos minoristas estables del Grupo y la baja dependencia de la financiación a corto plazo. Todo esto hace que los movimientos del gap comercial y los vencimientos de las emisiones sean los principales impulsores del LCR. |
(b) | Explicaciones sobre la evolución del LCR a lo largo del tiempo | El Grupo ha trabajado en tener una situación holgada de liquidez, anticipando los vencimientos del programa TLTRO III. El incremento en emisiones de corto y largo plazo mejora la posición de liquidez, que se mantiene holgadamente por encima de los límites regulatorios e internos. |
(c) | Explicaciones sobre la actual concentración de las fuentes de financiación | Lograr una base de financiación diversificada es un elemento clave de la gestión del riesgo de liquidez de Santander. El principio de prudencia establece que el Consejo espera que las subsidiarias brinden una diversifación efectiva en las fuentes, productos y los plazos de financiación, limitando al mismo el recurrir a los fondos mayoristas a corto plazo. El Grupo cuenta con un conjunto de métricas adicionales con el fin de identificar y monitorear aquellas contrapartes que son de tal relevancia que la retirada de la financiación que proporcionan a la entidad podría desencadenar problemas de liquidez. Durante todo el primer semestre de 2022, los niveles de riesgo de concentración del Grupo se encuentran dentro de los límites de gestión lo que garantiza la diversidad de financiación mayorista a nivel de subsidiarias. |
(d) | Descripción de alto nivel de la composición del Buffer de liquidez de la entidad. | El Buffer del grupo está compuesto principalmente por activos de Nivel 1: efectivo y deuda soberana, bien diversificados entre los distintos emisores. Además, del colchón regulatorio, el Grupo cuenta con un Buffer interno con un conjunto de recursos líquidos libres de cargas que están disponibles para su uso inmediato como garantía para obtener financiación adicional. |
(e) | Exposición de derivados y posibles collateral calls | Las otras exposiciones contingentes son limitadas ya que (i) la posición de derivados está cubierta por garantías, y (ii) las líneas de crédito y liquidez se supervisan diariamente con un impacto limitado. |
(f) | Descalces de divisas en el LCR | En cuanto a la composicón por divisas, las unidades presentan una posición consistente entre la composición del buffer y las salidas netas. Ocasionalmente, algunas unidades en América Latina presentan posiciones más altas en el Buffer en USD con el fin de optimizar la posición y, al mismo tiempo, garantizar una fuerte la convertibilidad de la divisa. |
(g) | Otros elementos del cálculo de LCR que no están incluidos en la plantilla de divulgación de LCR pero que la institución considera relevantes para su perfil liquidez | No hay otros elementos relevantes de cálculo de LCR que no estén incluidos en la plantilla de divulgación de LCR |